Atr Forex Stop Verlust

Eine logische Methode der Stop Placement Trading ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Dies bedeutet, dass jeder Trader manchmal falsch sein wird. Wenn ein Trade schief geht, gibt es nur zwei Möglichkeiten: den Verlust zu akzeptieren und Ihre Position zu liquidieren oder mit dem Schiff zu gehen. Deshalb ist die Verwendung von Stop-Aufträgen so wichtig. Viele Händler nehmen Gewinne schnell, sondern halten auch an verlieren Trades - seine einfach menschliche Natur. Wir nehmen Gewinne, weil es sich gut anfühlt und wir versuchen, uns vor dem Unbehagen der Niederlage zu verstecken. Eine ordnungsgemäß platzierte Stop-Bestellung kümmert sich um dieses Problem, indem sie als Versicherung gegen zu viel verliert. Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss ein Stopp eine Frage beantworten: Zu welchem ​​Preis ist Ihre Meinung falsch In diesem Artikel gut erforschen mehrere Ansätze für die Bestimmung der Platzierung, die Ihnen helfen, Ihre Stolz schlucken und halten Sie Ihr Portfolio über Wasser. (Für mehr Einblick, lesen Sie Limiting Losses und Trailing-Stop-Techniken.) Hard Stop Einer der einfachsten Anschläge ist der harte Anschlag. In dem Sie einfach einen Halt eine bestimmte Anzahl von Pips aus Ihrem Eintrittspreis platzieren. Jedoch, in vielen Fällen, mit einem harten Stopp in einem dynamischen Markt macht nicht viel Sinn. Warum würden Sie die gleiche 20-Pip-Stop in einem ruhigen Markt und eine zeigt volatilen Marktbedingungen Ebenso, warum würden Sie die gleichen 80 Pips in ruhigen und volatilen Marktbedingungen Um dies zu veranschaulichen, können Sie vergleichen einen Platz zum Kauf Versicherung. Die Versicherung, die Sie zahlen, ist eine Folge des Risikos, das Sie anfallen - ob es sich um ein Auto, ein Zuhause, ein Leben usw. handelt. Infolgedessen zahlt ein übergewichtiger 60-jähriger Raucher mit hohem Cholesterin mehr für die Lebensversicherung als ein 30-jährige Nichtraucher mit normalem Cholesterinspiegel, weil seine Risiken (Alter, Gewicht, Rauchen, Cholesterin) den Tod zu einer wahrscheinlichen Möglichkeit machen. Wenn die Volatilität (Risiko) niedrig ist, müssen Sie nicht so viel für die Versicherung bezahlen. Das gleiche gilt für Stopps - die Höhe der Versicherung, die Sie von Ihrem Stop benötigen, variiert mit dem Gesamtrisiko auf dem Markt. ATR-Stoppmethode Die ATR-Stoppmethode kann von jeder Art von Trader verwendet werden, da die Breite des Stops durch den Prozentsatz des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) bestimmt wird. ATR ist ein Maß für die Volatilität über einen bestimmten Zeitraum. Die häufigste Länge ist 14, die auch eine gemeinsame Länge für Oszillatoren wie den relativen Festigkeitsindex (RSI) und Stochastik ist. Eine höhere ATR zeigt einen volatileren Markt an, während eine niedrigere ATR einen weniger volatilen Markt anzeigt. Wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz an ATR verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Stopp dynamisch ist und sich entsprechend den Marktbedingungen ändert. Beispielsweise betrug die durchschnittliche Tagesdosis von GBPUSD für die ersten vier Monate 2006 etwa 110 bis 140 Pips. Ein Daytrader kann einen 10 ATR-Stopp benutzen - das bedeutet, dass der Stopp 10 x ATR Pips aus dem Einstiegspreis platziert wird. In diesem Fall wäre der Stopp überall von 11 bis 14 Pips von Ihrem Einstiegspreis. Ein Swing Trader könnte 50 oder 100 ATR als Stop verwenden. Im Mai und Juni 2006 lag die tägliche ATR bei 150 bis 180 Pips. Als solches würde der Day Trader mit dem 10 Stop von dem Einstieg von 15 auf 18 Pips halten, während der Swing Trader mit 50 Stopps Stopps von 75 bis 90 Pips vom Eintritt hätte. Abbildung 1 Quelle: FXTrek Intellichart Es ist nur sinnvoll, dass ein Trader für die Volatilität mit breiteren Stopps verantwortlich ist. Wie oft wurden Sie in einem volatilen Markt gestoppt, nur um den Markt zu sehen umgekehrt Getting Stop aus ist ein Teil des Handels. Es wird passieren, aber es gibt nichts Schlimmeres, als durch zufällige Geräusche gestoppt, nur um den Markt bewegen in die Richtung, die Sie ursprünglich vorhergesagt hatte. Multiple Day HighLow Die Multi-Tages-Highlow-Methode eignet sich am besten für Swing Trader und Position Traders. It ist einfach und erzwingt Geduld, sondern kann auch den Händler mit zu viel Risiko. Für eine lange Position. Würde ein Anschlag an einem vorbestimmten Tage niedrig platziert werden. Ein beliebter Parameter ist zwei Tage. In diesem Fall würde ein Stopp an dem zweitägigen Tiefpunkt (oder gerade darunter) platziert werden. Wenn wir annehmen, dass ein Trader während des Aufwärtstrendes, der in 2 gezeigt wird, lang war, würde der Einzelne wahrscheinlich die Position an der eingekreisten Kerze verlassen, weil dies der erste Stab war, um seinen zweitägigen Tiefstand zu brechen. Wie dieses Beispiel vorschlägt, funktioniert diese Methode gut für Trend-Trader als eine schleppende Stop. Abbildung 3 Quelle: FXTrek Intellichart Ein Händler, der eine Position in der Nähe der Spitze der großen Kerze eingibt, kann einen schlechten Eintrag gewählt haben, aber, was noch wichtiger ist, dass der Händler nicht den zweitägigen Tiefpunkt als Stop-Loss Strategie verwenden möchte, weil ( Wie in 3 zu sehen), kann das Risiko signifikant sein. Das beste Risikomanagement ist ein guter Einstieg. In jedem Fall ist es am besten, um die mehrtägige Highlow stoppen, wenn eine Position direkt nach einem Tag mit einem großen Bereich zu vermeiden. Längerfristige Trader dürften Wochen oder sogar Monate als Parameter für die Platzierung von Platzhaltern verwenden. Ein zweimonatiger Tiefstopp ist ein enormer Stopp, macht aber für den Position Trader Sinn, der nur ein paar Trades pro Jahr macht. Schließt über BELOW-Preisniveaus Eine andere nützliche Methode ist das Setzen von Stopps auf schließt über oder unter bestimmten Preisniveaus. In der Handelssoftware ist kein tatsächlicher Stop platziert - der Handel wird manuell geschlossen, nachdem er oberhalb des spezifischen Levels geschlossen wurde. Die Preisstufen für die Haltestelle sind oft runde Zahlen, die in 00 oder 50 enden. Wie in der mehrtägigen Highlow-Methode erfordert diese Technik Geduld, weil der Handel nur am Ende des Tages geschlossen werden kann. Wenn Sie Ihre Haltestellen auf schließt über oder unter bestimmten Preisniveaus, gibt es keine Chance, aus dem Markt von Stop-Jäger gepeitscht werden. (Willst du einige Stop-Jagd auf Ihre eigenen Check-out Stop Hunting mit den Big Players.) Der Nachteil ist, dass Sie nicht das genaue Risiko quantifizieren können und es gibt die Chance, dass der Markt unterhalb Ihres Preisniveaus ausbrechen wird. So dass Sie mit einem großen Verlust. Um die Chancen des Geschehens zu bekämpfen, wollen Sie wahrscheinlich nicht, diese Art von Halt vor einer großen News-Ankündigung zu verwenden. Sie sollten diese Methode auch vermeiden, wenn Sie sehr volatile Paare wie GBPJPY handeln. Zum Beispiel, am 14. Dezember 2005, GBPJPY eröffnet bei 212,36 und fiel dann den ganzen Weg zu 206,91 vor Schließung bei 208,10. Ein Händler mit einem Stop unterhalb von 210,00 könnte einiges an Geld verloren haben. Dies ist in Abbildung 4 unten dargestellt. Abbildung 4 Quelle: FXTrek Intellichart Anzeiger Stop Der Anzeigestop ist eine logische Methode für das Anhalten und kann jederzeit verwendet werden. Die Idee ist, den Markt zeigen Ihnen ein Zeichen der Schwäche (oder Stärke, wenn kurz), bevor Sie raus. Der Hauptvorteil dieser Haltestelle ist Geduld. Sie werden nicht aus einem Handel geschüttelt, weil Sie einen Auslöser, der Sie aus dem Markt hat. Ähnlich wie die anderen oben beschriebenen Techniken ist der Nachteil ein Risiko. Es gibt immer eine Chance, dass der Markt in der Zeit, dass es unter Ihrem Stopp-Trigger kreuzt sinkt. Auf lange Sicht, aber diese Methode der Ausfahrt macht mehr Sinn als zu versuchen, ein Top, um Ihre lange oder einen Boden zu verlassen, um Ihre kurze beenden. Wie oft haben Sie einen Handel verlassen, weil RSI unter 70 nur gekreuzt, um zu sehen, der Aufwärtstrend fortsetzen, während RSI oszilliert um 70 In diesem Beispiel haben wir den RSI verwendet, um diese Methode zu veranschaulichen, aber viele andere Indikatoren verwendet werden können. Die besten Indikatoren für einen Stop-Trigger sind Indikatoren wie RSI, Stochastik, Änderungsrate oder der Warenkanalindex. Abbildung 5 zeigt ein GBPUSD-Stunden-Diagramm. Abbildung 5 Quelle: FXTrek Intellichart Zusammenfassung Um Stopps zu Ihrem Vorteil nutzen, müssen Sie wissen, welche Art von Trader Sie sind und bewusst Ihre Schwächen und Stärken. Zum Beispiel haben Sie vielleicht große Eintrag Methoden, aber haben ein Problem, das den Handel zu früh verlassen. Wenn ja, können Sie mit einem Indikatorstopp arbeiten. Jeder Händler ist anders und infolgedessen stoppen Platzierung ist nicht ein one-size-fits-all bemühen. Der Schlüssel ist, die Technik zu finden, die zu Ihrem Trading-Stil passt - sobald Sie es tun, sollte das Beenden von fehlgeschlagenen Geschäften ein reibungsloses Segeln sein. Durchschnittliche True Range (ATR) Trailing Stopps Trailing Stops werden normalerweise relativ zum Schlusskurs berechnet: Berechnen Sie den Average True Range (ATR) ) Multiplizieren Sie ATR durch Ihr ausgewähltes Vielfaches in unserem Fall 3 x ATR In einem Aufwärtstrend subtrahieren Sie 3 x ATR vom Schlusskurs und geben Sie das Ergebnis als Stopp für den folgenden Tag an. Wenn der Kurs unter dem ATR-Stop schliesst, fügen Sie 3 x ATR hinzu Closing Price, um einen Short-Trade zu verfolgen Ansonsten fortsetzen, 3 x ATR für jeden nachfolgenden Tag zu subtrahieren, bis der Preis unter dem ATR-Stop zurückgeht. Wir haben auch einen Ratschenmechanismus eingebaut, so dass ATR-Anschläge während eines Long-Trade weder sinken noch während eines Short-Trade steigen können . Die HighLow-Option ist ein wenig anders: 3xATR wird vom Tageshoch während eines Aufwärtstrends subtrahiert und dem täglichen Tiefstand während eines Abwärtstrends hinzugefügt. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind weitaus volatiler als Stopps basierend auf gleitenden Durchschnitten und neigen dazu, Sie in und aus Positionen zu peitschen, außer dort, wo es einen starken Trend gibt. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittlicher True Range Trailing Stopps sind mehr anpassungsfähig auf unterschiedliche Marktbedingungen als Prozentsatz Trailing Stops, aber erreichen ähnliche Ergebnisse, wenn sie auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprüngliche ATR - und Volatilitätsstopps haben zwei Hauptschwächen: Stoppt bei einem Aufwärtstrend nach unten, wenn sich der mittlere True-Bereich erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stopps sollten nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus geht davon aus, dass Sie aus einer langen Position in eine kurze Position wechseln und umgekehrt. Was in einem Trend folgendes System genauso wahrscheinlich ist, ist, dass ein Händler frühzeitig gestoppt wird und sein nächster Eintrag in der gleichen Richtung wie sein vorheriger Handel ist. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingeführt, um die erste Schwäche anzupacken. Die zweite kann mit ATR-Bändern behandelt werden.